Ce musée est situé dans le Palais de São Lourenço, une forteresse construite sur ordre du roi D. Manuel Ier au début Du XVIe siècle afin de protéger la population de Funchal.
La division administrative des pouvoirs, civile et militaire, en 1836 a provoqué une division dans l'occupation physique du palais. La zone est, auparavant sous la responsabilité du gouverneur militaire, se trouve désormais sous la tutelle du commandement de la zone militaire de Madère. Les visiteurs peuvent voir ici une exposition liée à l'histoire et au développement de la forteresse.
L'exposition vise à attirer l'attention sur le rôle important joué par Madère dans l'histoire militaire portugaise, occupant trois salles de l'ancienne forteresse où peuvent être observées plusieurs collections d'armement du XIIIe siècle à nos jours.
L'exposition présente aussi une collection de pièces d'artillerie anciennes, en bronze, une autre d'armement léger et est également abondamment illustrée par une iconographie diverse représentative de l'histoire de l'armée portugaise à Madère.