Ouvert au public en 1989 à Caniçal, une ville de pêcheurs, le musée témoigne de l'histoire de la chasse à la baleine dans les mers de Madère.
Le Musée de la Baleine témoigne de l'histoire de la chasse à baleine à Madère et des activités qui lui sont associées.
Le nouvel espace a été inauguré en septembre 2011 et est équipé d'une précieuse collection ethnographique/muséologique qui récupère des ustensiles et des expériences du passé, le musée racontant rigoureusement l'histoire de la pêche de la baleine survenue à Madère au cours du XXe siècle.
Nous pouvons trouver dans ce musée des modèles de baleines et de dauphins en taille réelle et des films en 3D stéréoscopiques.
L'institution encourage également des projets de recherche scientifique sur les cétacés et la vie marine dans les mers de Madère ainsi que la collecte, la préservation et l'étude du patrimoine et la documentation sur l'histoire de la chasse à la baleine à Madère.