Ordenada construir por João Gonçalves Zarco, uno de los descubridores del archipiélago, se dice que fue la primera capilla de la isla.
La Capilla de Nuestra Señora de la Concepción, también conocida como la Capilla de Nuestra Señora de Calhau, se encuentra justo en el corazón de la ciudad de Câmara de Lobos, junto a la bahía.
Fue ordenada construir en 1420 por João Gonçalves Zarco, uno de los descubridores del archipiélago, y es una de las primeras capillas que se construyeron en Madeira. De hecho, según algunos estudiosos fue la primera capilla de la isla. En 1723 y 1908 fue objeto de restauración.
Su altar de estilo barroco es todo en talla dorada. En su interior aún se pueden observar cuadros de Nicolau Ferreira.
El 21 de octubre de 1993 el Gobierno Regional de Madeira decidió clasificar la Capilla de Nuestra Señora de la Concepción de valor Cultural Regional.
La fiesta de la Inmaculada Concepción se celebra el 8 de diciembre.
